Lundberg est le compagnon de Marit Bjoergen, qui est à ce jour la plus grande championne olympique de tous les temps aux Jeux d’hiver avec 15 médailles dont 8 en or.

Le palmarès de Lundberg est plus modeste, mais pas moins important. Il est celui qui domine le combiné nordique dans les années 1990.

Six fois médaillé aux championnats du monde de ski nordique, dont trois médailles d’or, il a remporté quatre médailles olympiques, dont deux médailles d’or et deux médailles d’argent, la plupart par équipe, sauf à Lillehammer 1994 où il s’impose au classement individuel.

Depuis, Lundberg est le directeur général d’une entreprise de remise en forme aux côtés de Marit Bjørgen.