Révélé aux Jeux de Lillehammer 1994 où ce skieur complet remporte la médaille d’or du combiné, le Norvégien est moins en veine à Nagano 1998, quatre ans plus tard.

Toujours dans le coup, il se contente de deux médailles d’argent en descente et en combiné. Il est après cela l’un des principaux animateurs de la Coupe du monde de ski alpin avec trois titres de champion du monde et deux deuxièmes places.

Ainsi, en 1999, Kjus réalisa l’un des exploits les plus remarquables de l’histoire du ski alpin lorsqu’il remporta une médaille dans chacune des 5 épreuves des Championnats du monde à Vail, au Colorado.

À Salt Lake City 2002, Kjus a démontré qu’il était l’homme des grands événements en remportant la médaille d’argent de la descente et celle de bronze en slalom géant.

Son total combiné de 16 médailles olympiques et mondiales le situe au deuxième rang de tous les temps derrière son compatriote Kjetil André Aamodt.