Ce couple de patineurs chinois fait connaissance en 1992 lorsque la partenaire de Hongbo Zhao décide d’arrêter la compétition. Aussitôt, ils sont associés.

Ensemble, ils feront une grande carrière puisqu’ils ont remporté trois titres de champions du monde, six finales du Grand Prix, une médaille d’or olympique à Vancouver 2010 et deux médailles de bronze aux Jeux olympiques de Salt Lake City 2002 et Turin 2006.

Lors de leur troisième place à Salt Lake City, Shen et Zhao étaient alors le premier couple chinois à gagner une médaille olympique en patinage artistique.

En revanche, leur médaille de bronze à Turin tient du miracle. Hongbo s’étant gravement blessé au tendon d’Achille, ils n’ont pratiquement pas patiné de l’année 2005. Ils n’ont repris la compétition que quelques semaines avant les Jeux.

Quelques mois plus tard, Hongbo Zhao profite d’une compétition pour demander la main de Xue Shen. Pour cela, il met un genou sur la glace pour faire sa demande. Xue qui ne comprend pas ce geste, s’agenouille à son tour. Ils finiront par s’entendre et se marier dans le courant de l’année.

Le mariage a même été célébré sur la glace à Pékin.